Slippage

Hoy vamos a inaugurar lo que en principio podría denominarse como sala de training, o evolución y perfeccionamiento del método, o formación continua de nuestro trading. Ya sé que todavía tengo pendiente trabajar mas en cuanto a la organización del blog, pero lo que sí que tengo claro es que obligatoriamente debería haber una sección de "training" donde poder ir contando como avanzan las distintas pruebas de ideas que nos surjan entre todos y poder ir tomando notas sobre los posibles resultados de dichas ideas.

Para esta primera entrega, y teniendo en cuenta la experiencia de el lunes con la primera operación, me ha parecido importante hablar de una de las variables estrella a tener en cuenta cuando se pretende desarrollar un sistema de trading, y que lamentablemente no todo el mundo le presta la atención necesaria. En mis primeros pasos en trading (day trading en aquella época) el slippage o gastos de deslizamiento eran como solo trabajabamos con productos de gran volatilidad (mini SP) como mucho de uno o dos ticks en la entrada y en la salida en caso de ordenes market, salvo GAPs o movimientos de volatilidad extrema en las que preferímos no operar.

Como digo, en aquella época los teníamos mas o menos controlados, y los podíamos incluir en los calculos o estudios de cualquier tanda de operaciones que se nos ocurrieran para estudiar resultados y comprobar la efectividad de dicho método. El problema que me encuentro ahora, con este cambio que hemos realizado hacia las acciones (stocks) es que cuando realizo el estudio del gráfico semanal, por ejemplo los viernes y detecto una señal de entrada, si yo pongo una orden de compra para que se ejecute a la apertura de mercados del lunes, me encuentro con que no sé exactamente cual será este deslizamiento. En este primer caso que puse, hubo un deslizamiento de 0,11 €, y esto es algo que no sé si es mucho, poco o regular.

¿Qué opinión os merece? Cuál considerais que es una cifra aceptable respecto a esta variable? Considerais apropiado decantarse por ordenes Limit en lugar de Market para evitar este problema del deslizamiento aún a riesgo de que el precio se mueva a nuestro favor y no retorne al precio fijado y no llegue a tomarnos la orden con lo que estaríamos perdiendonos una orden que según nuestro método era buena y terminó siendolo?

Como véis muchas dudas, espero poder contar con el punto de vista de muchos de vosotros y que alguno inauguréis la sección de comentarios, con el fin de ir aclarando lo más posible como veis y como enfrentais el problema del Slippage o deslizamiento.

Un abrazo